Содержание
И этот мир составляет сейчас громадную часть финансового рынка, недоступную для человека, реактивные и вычислительные способности которого отстают от сверхбыстрых алгоритмов. Мы всего лишь посмотрели в замочную скважину на то, что там творится», — соглашается Нил Джонсон. Картлидж уверен, что исследования кибернетического трейдинга, подобные анализу, сделанному группой Джонсона, будут пользоваться все большим спросом среди участников рынка и регуляторов. Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. Форекс Особыене несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора. Профессиональный терминал news.ifx.ru, имеющий максимально широкий набор функций по работе с новостями и удобную базу данных.
Показав аномально высокое число экстремальных флуктуаций цен при сделках, скорость совершения которых была ниже уровня 950 мс. Таких неожиданных скачков, никак не связанных с динамикой рыночной капитализации компаний, было насчитано 18520. Одни связывают «черный четверг» с выделением финансовой помощи Греции в размере 110 млрд евро и опасениями инвесторов, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.
Финансовые Новости
Такой сценарий согласуется с наступлением технологической сингулярности — стадии развития цивилизации, когда человеческий разум перестанет контролировать, предсказывать и даже понимать артефакты и сигналы, порождаемые техносферой. Будет ли он реализован — покажет время, но наступление «слабой» сингулярности, когда машинные алгоритмы еще остаются инструментами, активность которых, тем не менее, становится все менее контролируемой и постижимой, можно констатировать уже сейчас. Группа финансовые новости для трейдеров опытных редакторов “Финмаркета”, имеющего 16-летний опыт работы с ключевой аудиторией Интернета в области экономики и финансов, адаптирует поток новостей специально для этих целей. Аналогично тому, как инженеры могут оценить риски обрушения моста по характерному распределению микротрещин в несущих конструкциях, теоретически можно, изучая особенности поведения трейдерских алгоритмов, распознать опасные сигналы, сигнализирующие о растущей дестабилизации рынка, уверен Джонсон.
Терминал доступен через стандартный браузер в любой точке мира, оптимизирован под существующие каналы связи и стабильно работает при любом подключении к сети “Интернет”. В терминал news.ifx.ru лента новостей Финмаркета транслируется в режиме реального времени. Еще одна пресс-конференция Джерома Пауэлла, новые обновления монетарной политики – все это, несомненно, наделает шума во вторник. Если у Вас нет необходимости в получении ленты новостей Финмаркета в режиме online, но есть желание ознакомиться с текстами сообщений ленты, мы предлагаем специальный продукт – новости за предыдущие сутки одним файлом. Похоже, автоматизированный сверхбыстрый трейдинг создал новую рыночную экосистему, населенную алгоритмами, результат работы которых не всегда хорошо понятен даже их создателям, и в которой известные правила уже не действуют.
Finanz Ru
Другие — с до сих пор не выявленным компьютерным сбоем в системе электронных торгов. RSS-поток, позволяющий интегрировать финансово-экономическую ленту в структуру практически любого Интернет-ресурса. Это хороший способ улучшить информационное наполнение сайта и привлечь новых посетителей, проявляющих интерес к состоянию российской и мировой экономике, а также к положению дел на внутреннем и международном финансовых рынках. Лента дает исчерпывающую информацию по всем важнейшим событиям в области экономики и финансов, а способ поставки дает удобную возможность пользоваться архивом. Также в ленту включена информация о резких колебаниях инструментов российского фондового рынка – в случае мощного роста или падения котировок конкретных ценных бумаг уникальная система автоматического анализа мгновенно генерирует сообщение. «Ниже уровня 650 мс лежит совершенно другой мир, как будто приземляешься на другой планете.
Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгновенные экстремальные колебания цен, которые могут провоцировать необъяснимо быстрые фазовые переходы или обвалы рынка. Электронные торги, скорость которых превышает пороговую скорость человеческой реакции, стали причиной 18,5 тысяч сверхбыстрых экстремальных колебаний цен на американском фондовом рынке за период с 2006 по 2011 год. Комментарии трейдеров и аналитиков ведущих банков и инвестиционных компаний содержат обзоры конъюнктуры рынка акций, долгового, валютного, товарного рынков, а также прогнозы динамики этих рынков.
Популярные Запросы В Разделе Акции
Нынешние же действия регуляторов, которые в ответ на «черный четверг» ввели новые правила, останавливающие торги при экстремально быстрых проседаниях котировок, по мнению Джонсона, окажутся неэффективными, так как они не распространяются на сверхбыстрые торги, где, собственно, и возникают зародыши финансового урагана — экстремально быстрые колебания цен. Блок включает в себя сообщение о динамике российских и зарубежных (США, Европа, Азия) фондовых рынков, внутреннего валютного рынка и международного рынка Forex, денежного рынка, товарных рынков (нефть, цветные металлы). На вопрос, означает ли, что иррациональные человеческие свойства (animal spirits — ключевой элемент кейнсианской экономической теории, описывающей поведение агентов рынка) встроены теперь в «неживые» компьютерные алгоритмы, участвующие в биржевых торгах, Джонсон ответил положительно. Трейдерские алгоритмы, поясняет он, должны быть относительно простыми, поскольку обязаны работать быстро. «Это согласуется с нашими собственными алгоритмическими моделями, которые имитировали эмпирические данные реальной биржевой статистики», — указывает физик, отмечая, что «такие алгоритмы больше напоминают микробные формы жизни из ранней истории Земли, поэтому в применении к ним лучше говорить не об «иррациональных человеческих свойствах» , но скорей микробных ». В любом случае живой трейдер будет проигрывать таким системам в скорости, и не исключено, что в будущем человек вообще отстранится от оперативного участия в торгах как медленный и неэффективный рыночный агент (частично это уже произошло — современный кибертрейдинг заменил труд большого числа биржевых маклеров низшего звена).
Кроме того, эксперты дают рекомендации (“покупать”, “держать”, “продавать”) и прогнозные цены по конкретным инструментам фондового рынка – российским “голубым фишкам”. Новости экономики, финансов и корпоративные новости являются «ядром» ленты новостей Финмаркета. Она включает в себя исчерпывающую информацию о состоянии экономики России и других стран мира, новости ведущих российских и зарубежных банков и финансовых компаний, корпоративные новости (нефтегазовая отрасль, металлургия, телекоммуникации, пищевая промышленность, машиностроение, транспорт, розничная торговля, строительство и недвижимость и т.д.), а также многое другое. Важнейшие новости экономики и финансов, новости компаний, информация о состоянии рынков, аналитика – сотни сообщений каждый день. Это – лента новостей Финмаркета, созданная специалистами ИА «Финмаркет», входящего в международную группу «Интерфакс».
Биржевые Новости 08 062022 19:5506
Но на наш взгляд — это слабая уверенность, так как по мере совершенствования брокерских программ, которые постоянно убыстряются и «умнеют», используя все более совершенные прогностические процедуры, корректное распознавание станет очень сложным, так как по мере эволюции квази-микробных алгоритмов их результирующие сигналы тоже будут усложняться. В этом смысле регуляторов можно сравнить с тренерами, которые выводят с ринга нокаутированного боксера каждый раз, когда он пропускает хук из-за медленной реакции, в то время как скорость реакции соперника — компьютерных трейдерских алгоритмов — все время возрастает. Исследование группы Джонсона вызвало оживленную реакцию биржевых теоретиков, https://xcritical.com/ru/ СМИ и экспертов, консультирующих финансовых регуляторов. Также обнаружилось, что динамика экстремальных взбрыков и падений при сверхбыстрых сделках в досекундной зоне более монотонная и напоминает S-образную кривую, совершенно не похожую на повторяющиеся на манер фракталов сложные ценовые паттерны, которые наблюдаются на более крупномасштабных по времени замерах рынка. «Они (мгновенные экстремальные скачки цен — «Газета.Ru») лежат на временной шкале, недоступной для адекватного реагирования со стороны живых трейдеров. Ниже этого человеческого порога фракталы как бы ломаются», — описывает обнаруженный феномен в интервью Wired Брайан Тивнан, один из авторов статьи.
- Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле.
- Одни связывают «черный четверг» с выделением финансовой помощи Греции в размере 110 млрд евро и опасениями инвесторов, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.
- Будет ли он реализован — покажет время, но наступление «слабой» сингулярности, когда машинные алгоритмы еще остаются инструментами, активность которых, тем не менее, становится все менее контролируемой и постижимой, можно констатировать уже сейчас.
- Новости экономики, финансов и корпоративные новости являются «ядром» ленты новостей Финмаркета.
- Это – лента новостей Финмаркета, созданная специалистами ИА «Финмаркет», входящего в международную группу «Интерфакс».
- На вопрос, означает ли, что иррациональные человеческие свойства (animal spirits — ключевой элемент кейнсианской экономической теории, описывающей поведение агентов рынка) встроены теперь в «неживые» компьютерные алгоритмы, участвующие в биржевых торгах, Джонсон ответил положительно.
- В любом случае живой трейдер будет проигрывать таким системам в скорости, и не исключено, что в будущем человек вообще отстранится от оперативного участия в торгах как медленный и неэффективный рыночный агент (частично это уже произошло — современный кибертрейдинг заменил труд большого числа биржевых маклеров низшего звена).